Forum QIS 5 GEMA

[IMA_PBO]

Bonjour, IMA a des difficultés à obtenir de ses intermédiaires les informations nécessaires au calcul du risque de marché. Nous avons connaissance de fiches produits Ofi avec calcul de SCR intégré, mais la totalité de nos placements ne sont pas chez Ofi. Existe-t-il un cadre qu'on peut donner facilement en référence à nos intermédiaires, afin d'éviter de collecter les informations via une fiche du type de celle que nous avons établie (cf ci-joint)? Merci de votre aide. Cordialement, Liquidités (CV EUR ou %) TCN Obligations Immobilier (immeuble ou société immobilière de type SCI) Actions émises par un Etat ou une banque centrale d'un pays de l'EURO ou OCDE Bons du Trésor Certificats de dépôt Obligations émises par un Etat ou une banque centrale zone euro ou OCDE Obligations émises par un Etat ou une banque centrale HORS zone euro ou OCDE Obligation émise par une société (y compris banque ou organisme financier) Titres côtés sur un marché organisé Titres non côtés ou côtés sur un marché non organisé Taux Nature du taux Maturité Duration Durée de détention prévue Rating (=notation: à défaut S&P, sinon Fitch Ratings, Moody's,...) Pays de l'émetteur Devise Valeur de marché en devise Taux Nature du taux Maturité Duration Durée de détention prévue Rating (=notation: à défaut S&P, sinon Fitch Ratings, Moody's,...) Pays de l'émetteur Devise Valeur de marché en devise Taux Nature du taux Maturité Duration Durée de détention prévue Rating (=notation: à défaut S&P, sinon Fitch Ratings, Moody's,...) Pays de l'émetteur Devise Valeur de marché en devise Taux Nature du taux Maturité Duration Durée de détention prévue Rating (=notation: à défaut S&P, sinon Fitch Ratings, Moody's,...) Pays de l'émetteur Devise Valeur de marché en devise Taux Nature du taux Maturité Duration Durée de détention prévue Rating (=notation: à défaut S&P, sinon Fitch Ratings, Moody's,...) Pays de l'émetteur Devise Valeur de marché en devise Devise Valeur de marché en devise Pays de principale cotation Zone Code devise Valeur de marché en devises Groupe d'appartenance Rating (=notation: à défaut S&P, sinon Fitch Ratings, Moody's,...) Pays de la société Zone Code devise Valeur de marché en devises Groupe d'appartenance Rating (=notation: à défaut S&P, sinon Fitch Ratings, Moody's,...)